Matlab期末大作业记录(无代码版)

发布于 2022-12-26  230 次阅读


山东财经大学 2022 -- 2023 学年第 一 学期期末综合实验

说明:

1、 答卷要有分析过程、主要计算结果与图、Matlab程序,注意单倍行距;

2、 答卷的文件以“学号与姓名”组成,提交时不要有座位电脑的编号目录;

3、 电子答卷提交后,再提交书面打印文件,答卷最好不要超过6页,左边二钉装订。

1、上证A股综合指数当前为3080,假如未来1年投资上证指数的年收益率5.1%,上证指数的年波动率标准差为0.7,如果上证指数在未来2年服从正太分布,请画出未来2年内的上证指数模拟走势图。

答:

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2、对于古井贡的交易数据,分别画出这个股票的九日均线图MACD,相对强弱指数RSI,威廉指数WMS 和 蜡烛图candle,四个子图显示在同一窗口中。交易数据见附件。

答:

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3、附件中的数据给出了20只股票100个交易日的价格信息,请计算该20只股票的期望价格、预期收益率和20只股票的协方差矩阵。

答:

期望收益:

1

期望收益率:

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协方差:

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4、ABC三种资产的预期收益、标准差和相关系数如下表,请在一个图中画出由10个有效投资组合构成的有效前沿、由500个可行投资方案构成的可行域。

项目相关系 数矩阵 资产A 资产B 资产C
资产A 1 0.9 0.1
资产B 0.9 1 0.4
资产C 0.1 0.4 1
预期回报 0.10 0.18 0.15
各资产标准差 0.15 0.25 0.2

注:已知资产组合的标准差和相关系数后,求解协方差矩阵的函数COV=corr2cov(标准差,相关系数)

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山东财经大学曹永卓,热爱编程,热爱金融。考研加油,一定要上岸!!!
最后更新于 2022-12-28