山东财经大学 2022 -- 2023 学年第 一 学期期末综合实验
说明：
1、 答卷要有分析过程、主要计算结果与图、Matlab程序，注意单倍行距；
2、 答卷的文件以“学号与姓名”组成，提交时不要有座位电脑的编号目录；
3、 电子答卷提交后，再提交书面打印文件，答卷最好不要超过6页，左边二钉装订。
1、上证A股综合指数当前为3080，假如未来1年投资上证指数的年收益率5.1%，上证指数的年波动率标准差为0.7，如果上证指数在未来2年服从正太分布，请画出未来2年内的上证指数模拟走势图。
答：
2、对于古井贡的交易数据，分别画出这个股票的九日均线图MACD，相对强弱指数RSI，威廉指数WMS 和 蜡烛图candle，四个子图显示在同一窗口中。交易数据见附件。
答：
3、附件中的数据给出了20只股票100个交易日的价格信息，请计算该20只股票的期望价格、预期收益率和20只股票的协方差矩阵。
答：
期望收益：
期望收益率：
协方差：
4、ABC三种资产的预期收益、标准差和相关系数如下表，请在一个图中画出由10个有效投资组合构成的有效前沿、由500个可行投资方案构成的可行域。
| 项目相关系 数矩阵 | 资产A | 资产B | 资产C |
|---|---|---|---|
| 资产A | 1 | 0.9 | 0.1 |
| 资产B | 0.9 | 1 | 0.4 |
| 资产C | 0.1 | 0.4 | 1 |
| 预期回报 | 0.10 | 0.18 | 0.15 |
| 各资产标准差 | 0.15 | 0.25 | 0.2 |
注：已知资产组合的标准差和相关系数后，求解协方差矩阵的函数COV=corr2cov(标准差,相关系数)
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